Кежман исповедует православие, поэтому он был рад играть в России, где он чувствует себя как дома.
Матея часто посещает своего духовника, который живёт в Черногории.
Кежман заявил, что ему «очень жаль людей, которые не верят в Бога, их жизнь очень бедна».
У Кежмана на теле много татуировок, которые он считает своей страстью и борется с ней, так как «любая страсть — это нехорошо».